案例篇金融衍生产品的定价模型与分析

金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第二版）作者：姜礼尚、徐承龙、任学敏、李少华等著　　 ISBN：978-7-04-038571-7　出版时间：2013-11-13

内封

版权

目录

前辅文

理论篇期权定价的偏微分方程模型和方法

引言

第一章历史回顾

第二章 Brown运动与偏微分方程

第三章跳-- 扩散模型下的期权定价

第四章随机利率模型下的期权定价

第五章随机和不确定波动率模型下的期权定价

第六章支付交易费模型下的期权定价

参考文献

案例篇金融衍生产品的定价模型与分析

第一章与黄金价格挂钩的存款理财产品(1)

参考文献

第二章与黄金价格挂钩的存款理财产品(2)

第三章与汇率挂钩的外币存款理财产品

第四章触发式汇率期权定价的数学模型

第五章结构性人民币存款产品的定价分析

第六章定期存款所含嵌入期权的定价

第七章收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价

第八章可延期交付的附息票债券期权定价

第九章随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析

第十章保底型基金的设计与定价

第十一章券商集合理财产品的分析与定价

第十二章上市公司融资策略 (1)------ 数量可变的购买期权

第十三章上市公司融资策略(2)------ 转股价可向下修正的可转换债券

第十四章带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算

第十五章分离式可转换债券定价模型及实证分析

第十六章一类累计期权的定价

第十七章一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析

第十八章一类房产期权的二叉树定价模型和分析

第十九章基于债券报价的Hull-White 短期利率模型正则化参数估计

第二十章非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计
- 第十三章上市公司融资策略(2)------ 转股价可向下修正的可转换债券
- §13.1 实际背景
- §13.2 数学模型
- §13.3 模型的求解
- 附录
- 参考文献
- 第十四章带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算
- §14.1 问题的提出
- §14.2 一类带回售及可调转股价条款的可转债的数学模型
- §14.3 问题的求解
- §14.4 问题的进一步讨论
- 参考文献
- 第十五章分离式可转换债券定价模型及实证分析
- §15.1 引言
- §15.2 分离式可转债的定价模型
- §15.3 实证分析
- §15.4 总结
- 参考文献
- 第十六章一类累计期权的定价
- §16.1 引言
- §16.2 数学模型
- §16.3 累计期权价格与各变量之间的关系
- 参考文献
- 第十七章一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析
- §17.1 问题的提出
- §17.2 模型的建立
- §17.3 模型的求解
- 参考文献
- 第一章与黄金价格挂钩的存款理财产品(1)
- §1.1 问题的提出
- §1.2 模型的建立
- §1.3 模型的求解
- §1.4 另一款看涨保本型产品的数学模型
- 第十八章一类房产期权的二叉树定价模型和分析
- §18.1 问题的提出
- §18.2 二叉树定价模型
- §18.3 二叉树格式的数值模拟和参数分析
- §18.4 结论
- 参考文献
- 参考文献
- 第十九章基于债券报价的Hull-White 短期利率模型正则化参数估计
- §19.1 引言
- §19.2 Hull-White 模型下的利率与债券价格
- §19.3 参数估计方法
- §19.4 数值算例
- §19.5 结论
- 参考文献
- 第二十章非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计
- §20.1 引言
- §20.2 利率模型与债券价格
- §20.3 参数估计方法
- §20.4 数值算例
- §20.5 结论
- 参考文献
- 第二章与黄金价格挂钩的存款理财产品(2)
- §2.1 问题的提出
- §2.2 模型的建立
- §2.3 模型的求解
- §2.4 关于模型的进一步讨论
- 参考文献
- 第三章与汇率挂钩的外币存款理财产品
- §3.1 问题的提出
- §3.2 模型的建立
- §3.3 模型的求解
- 参考文献
- 第四章触发式汇率期权定价的数学模型
- §4.1 问题的提出
- §4.2 模型的建立
- §4.3 模型的求解
- §4.4 对产品性质的讨论
- §4.5 对模型的进一步分析
- 参考文献
- 第五章结构性人民币存款产品的定价分析
- §5.1 问题的提出
- §5.2 模型的建立
- §5.3 问题的求解及数值计算
- 附录
- 参考文献
- 第六章定期存款所含嵌入期权的定价
- §6.1 引言
- §6.2 基本假设
- §6.3 问题的求解
- §6.4 问题解的一些性质
- §6.5 结论
- 参考文献
- 第七章收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价
- §7.1 问题的提出
- §7.2 数学模型和求解
- §7.3 以本币付息时的一些定性分析
- §7.4 结论
- 附录
- 参考文献
- 第八章可延期交付的附息票债券期权定价
- §8.1 问题的提出
- §8.2 基本假设与数学模型
- §8.3 模型的求解
- §8.4 模型的讨论
- §8.5 一些说明
- 参考文献
- 第九章随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
- §9.1 问题的提出
- §9.2 基本假设与数学模型
- §9.3 模型的求解
- §9.4 模型的讨论
- 参考文献
- 第十章保底型基金的设计与定价
- §10.1 引言
- §10.2 数学模型
- §10.3 定解问题的简化与求解
- §10.4 数值分析
- 参考文献
- 第十一章券商集合理财产品的分析与定价
- §11.1 问题的背景
- §11.2 模型的建立
- §11.3 定价模型的求解
- §11.4 佣金比率、自付率和承诺收益之间关系的讨论
- §11.5 数值计算
- 参考文献
- 第十二章上市公司融资策略 (1)------ 数量可变的购买期权
- §12.1 问题的提出
- §12.2 VPO 的基本条款和种类
- §12.3 固定利率下VPO 模型的建立
- §12.4 随机利率下欧式VPO 定价模型的求解
- 附录
- 参考文献

案例篇金融衍生产品的定价模型与分析

Book Metrics 引用导出

点击：次

下载：次