第18章具有违约观察期公司债券的定价

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信用风险估值的数学模型与案例分析作者：任学敏、魏嵬、姜礼尚、梁进　　 ISBN：978-7-04-038889-3　出版时间：2014-04-03

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内封

版权

目录

前辅文

理论篇

第1章信用风险简介

第2章结构化方法

第3章约化方法

第4章结构化方法和约化方法之间的关系

第5章马氏链方法

第6章风险结算

参考文献

附录A1 约化方法下的美式期权

附录B1 定理证明

案例篇

第1章约化方法下可展期企业债券定价

第2章同时有短期和长期债券的公司债券定价

第3章信用关联结构性存款的定价

第4章有偿债基金机制的公司债定价模型

第5章约化方法下有第三方担保的企业债券定价

第6章考虑相关性的第三方担保价值评估

第7章违约传染性------ 公司持有其他公司的股权

第8章违约传染性------ 公司持有其他公司的债券

第9章双方互相担保公司债券定价与风险分析

第10章标准CDS 定价

第11章一篮子信用违约互换定价

第12章结构化模型下考虑交易对手风险CDS合约定价模型

第13章结构化模型下的贷款违约互换定价

第14章考虑交易对手违约的单名LCDS定价及其CVA计算

第15章信用攸关的利率互换定价研究

第16章结构化方法下欧式价差期权定价

第17章本外币贷款风险比较及定价模型

第18章具有违约观察期公司债券的定价

第19章一类创新型权证的数学模型

第20章由股票期权报价计算违约强度
- 18.1 引言
- 18.2 Nash 均衡分配
- 18.2.1 基本假定
- 18.2.2 Nash 均衡分配
- 18.3 给定违约边界时股票和公司债券定价模型
- 18.4 自由边界下股票定价模型
- 18.5 股票和公司债券定价公式和最佳违约边界
- 18.6 清算概率、最优杠杆和信用利差
- 18.6.1 清算概率
- 18.6.2 最优杠杆
- 18.6.3 信用利差
- 18.7 数值计算
- 18.8 结论
- 18.9 附录
- 参考文献

第18章具有违约观察期公司债券的定价

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