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- 9.1 基本概念
- 9.1.1 期权
- 9.1.2 套利
- 9.1.3 市场的有效性和完备性
- 9.2 离散模型的欧式期权定价
- 9.2.1 模型
- 9.2.2 可允许策略
- 9.2.3 鞅
- 9.2.4 有效完备的市场
- 9.2.5 看涨 -- 看跌期权的定价
- 9.2.6 Black--Scholes 公式 (1)
- 9.3 Black--Scholes 模型与公式
- 9.3.1 随机分析引论
- 9.3.2 随机微分方程
- 9.3.3 Feynman--Kac 公式
- 9.3.4 Black--Scholes 偏微分方程
- 9.3.5 Black--Scholes 公式 (2)
- 9.3.6 Black--Scholes 模型的推广
- 9.3.7 Black--Scholes 公式 (3)
- 9.3.8 Girsanov 定理
- 9.3.9 马尔可夫性与偏微分方程
- 9.3.10 写在几个标的资产上的未定权益
- 9.3.11 完备性和有效性
- 9.3.12 有效计算的注释
- 9.3.13 历史与隐含波动率
- 9.4 美式期权的离散模型
- 9.4.1 Snell 包络
- 9.4.2 Doob 分解
- 9.4.3 Snell 包络和马氏链
- 9.4.4 回到美式期权
- 9.4.5 美式和欧式期权
- 9.4.6 美式期权和马尔可夫模型
- 9.5 在 Black--Scholes 模型下的美式期权
- 9.6 利率与债券
- 9.6.1 利率期货
- 9.6.2 利率和债券的期货
- 9.6.3 债券期权
- 9.6.4 一个利率模型
- 9.7 习题